IT0005730616 Intesa Sanpaolo · Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria

aggiornato al 22/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 91.43 al 22/10/2026

Prezzo di mercato di IT0005730616, ultimo valore 91.43 al 22/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: IT0005730616
Emittente: Intesa Sanpaolo
Struttura: Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria
Data emissione: 14 set 2026
Valutazione iniziale: 09 set 2026
Scadenza: 06 set 2029
Cedola: 1.30 (15.60% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 50%
Sottostanti: HRMS PRTP SFER
Prezzo mercato: 91.43 al 22/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-22 · prezzo certificato: 91.43

Var. % worst-of	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	38%	42%	46%	49%	53%	57%	61%	65%	69%	72%	76%	80%	84%	88%	91%	95%	99%
Prezzo worst-of (SFER)	3.33	3.66	3.99	4.33	4.66	4.99	5.32	5.66	5.99	6.32	6.66	6.99	7.32	7.65	7.99	8.32	8.65
Rimborso capitale	38.07	41.88	45.69	49.49	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50
Rendimento scenario	-58.4%	-54.2%	-50.0%	-45.9%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%	+59.1%
Giorni a scadenza	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Rend. annualizzato	-26.3%	-23.8%	-21.4%	-19.2%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%	+17.9%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata43.3%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

50%100%SettlementUltimoBarriera

HRMS 91.5% 1409.001289.50704.50

PRTP 91.9% 232.25213.50116.13

SFER 76.1% 8.746.664.37

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: SFER 76.1%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	12 ott 2026	1.30	—	—	78.4%	Trascorsa
2	10 nov 2026	1.30	—	—	—	Prossima
3	10 dic 2026	1.30	—	—	—
4	11 gen 2027	1.30	—	—	—
5	10 feb 2027	1.30	—	—	—
6	10 mar 2027	1.30	—	—	—
7	12 apr 2027	1.30	50%	100%	—
8	10 mag 2027	1.30	50%	99%	—
9	10 giu 2027	1.30	50%	98%	—
10	12 lug 2027	1.30	50%	97%	—

Mostra le 26 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
11	10 ago 2027	1.30	50%	96%	—
12	10 set 2027	1.30	50%	95%	—
13	11 ott 2027	1.30	50%	94%	—
14	10 nov 2027	1.30	50%	93%	—
15	10 dic 2027	1.30	50%	92%	—
16	10 gen 2028	1.30	50%	91%	—
17	10 feb 2028	1.30	50%	90%	—
18	10 mar 2028	1.30	50%	89%	—
19	10 apr 2028	1.30	50%	88%	—
20	10 mag 2028	1.30	50%	87%	—
21	12 giu 2028	1.30	50%	86%	—
22	10 lug 2028	1.30	50%	85%	—
23	10 ago 2028	1.30	50%	84%	—
24	11 set 2028	1.30	50%	83%	—
25	10 ott 2028	1.30	50%	82%	—
26	10 nov 2028	1.30	50%	81%	—
27	11 dic 2028	1.30	50%	80%	—
28	10 gen 2029	1.30	50%	79%	—
29	12 feb 2029	1.30	50%	78%	—
30	12 mar 2029	1.30	50%	77%	—
31	10 apr 2029	1.30	50%	76%	—
32	10 mag 2029	1.30	50%	75%	—
33	11 giu 2029	1.30	50%	74%	—
34	10 lug 2029	1.30	50%	73%	—
35	10 ago 2029	1.30	50%	72%	—
36	06 set 2029	1.30	50%	71%	—

36 date di osservazione, prossima il 10 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

HRMSHRMS · path e distribuzione terminale

P50 87.6

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

PRTPPRTP · path e distribuzione terminale

P50 62.0

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

SFERSFER · path e distribuzione terminale

P50 68.3

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da Intesa Sanpaolo il markup all'emissione mediano stimato è 0,6% (25°–75° percentile −1,5% – 2,1%), 13° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

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Confrontali in Jensen →

Altri certificati di Intesa Sanpaolo

Sugli stessi sottostanti

HRMS, PRTP, SFER

Il certificato in sintesi

Al 22 ottobre 2026 il sottostante peggiore è SFER, al 76,1% del livello iniziale: 26,1 punti sopra la barriera a scadenza (50%). Mancano 1.048 giorni alla scadenza; considerando la probabilità stimata di rimborso anticipato (43%), la vita residua attesa è di circa 793 giorni.

Il certificato paga una cedola mensile dell'1,30% (15,60% annuo) se, alla data di osservazione, il peggiore dei tre sottostanti (HRMS, PRTP e SFER) è almeno al 50% del livello iniziale. Le cedole non pagate vengono recuperate alla prima data in cui la condizione torna rispettata (effetto memoria). Dal 12 aprile 2027 è previsto il rimborso anticipato del capitale se il peggiore dei sottostanti è almeno a un livello che scende nel tempo, dal 100% al 71% del livello iniziale. A scadenza il capitale è rimborsato integralmente se il peggiore dei sottostanti è almeno al 50% del livello iniziale; altrimenti il rimborso segue la performance del peggiore.

Analizza IT0005730616 in Jensen →

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).