IT0006779307Barclays · Worst of Memory Phoenix Autocall

aggiornato al 07/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 992.26 al 07/10/2026

Prezzo di mercato di IT0006779307, ultimo valore 992.26 al 07/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: IT0006779307
Emittente: Barclays
Struttura: Worst of Memory Phoenix Autocall
Data emissione: 02 ott 2026
Valutazione iniziale: 02 ott 2026
Scadenza: 02 ott 2030
Cedola: 0.84 (10.10% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 50%
Sottostanti: ENELSPMIRWEGSRG
Prezzo mercato: 992.26 al 07/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 1004.69

Var. % worst-of	-65%	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	34%	39%	44%	49%	54%	59%	64%	69%	74%	78%	83%	88%	93%	98%	103%	108%	113%	118%	123%	127%
Prezzo worst-of (RWEG)	20.28	23.18	26.07	28.97	31.87	34.76	37.66	40.56	43.45	46.35	49.25	52.15	55.04	57.94	60.84	63.73	66.63	69.53	72.42	75.32
Rimborso capitale	34.31	39.21	44.12	49.02	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42
Rendimento scenario	-96.6%	-96.1%	-95.6%	-95.1%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%	-86.0%
Giorni a scadenza	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456
Rend. annualizzato	-57.1%	-55.7%	-54.3%	-53.1%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%	-38.8%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata44.8%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

50%92%SettlementUltimoBarriera

ENEL 100.4% 8.808.844.40

SPMI 101.2% 4.324.382.16

RWEG 98.8% 59.1058.3829.55

SRG 98.8% 5.615.552.81

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: RWEG 98.8%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 06/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	11 nov 2026	0.84	50%	—	—	Prossima
2	11 dic 2026	0.84	50%	—	—
3	13 gen 2027	0.84	50%	—	—
4	11 feb 2027	0.84	50%	—	—
5	11 mar 2027	0.84	50%	—	—
6	13 apr 2027	0.84	50%	—	—
7	12 mag 2027	0.84	50%	—	—
8	11 giu 2027	0.84	50%	—	—
9	13 lug 2027	0.84	50%	—	—

Mostra le 39 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
10	11 ago 2027	0.84	50%	—	—
11	13 set 2027	0.84	50%	—	—
12	13 ott 2027	0.84	50%	—	—
13	11 nov 2027	0.84	50%	92%	—
14	13 dic 2027	0.84	50%	91%	—
15	12 gen 2028	0.84	50%	90%	—
16	11 feb 2028	0.84	50%	89%	—
17	13 mar 2028	0.84	50%	88%	—
18	12 apr 2028	0.84	50%	87%	—
19	11 mag 2028	0.84	50%	86%	—
20	13 giu 2028	0.84	50%	85%	—
21	12 lug 2028	0.84	50%	84%	—
22	11 ago 2028	0.84	50%	83%	—
23	13 set 2028	0.84	50%	82%	—
24	11 ott 2028	0.84	50%	81%	—
25	13 nov 2028	0.84	50%	80%	—
26	13 dic 2028	0.84	50%	79%	—
27	11 gen 2029	0.84	50%	78%	—
28	13 feb 2029	0.84	50%	77%	—
29	13 mar 2029	0.84	50%	76%	—
30	12 apr 2029	0.84	50%	75%	—
31	11 mag 2029	0.84	50%	74%	—
32	13 giu 2029	0.84	50%	73%	—
33	11 lug 2029	0.84	50%	72%	—
34	13 ago 2029	0.84	50%	71%	—
35	12 set 2029	0.84	50%	70%	—
36	11 ott 2029	0.84	50%	69%	—
37	13 nov 2029	0.84	50%	68%	—
38	12 dic 2029	0.84	50%	67%	—
39	11 gen 2030	0.84	50%	66%	—
40	13 feb 2030	0.84	50%	65%	—
41	13 mar 2030	0.84	50%	64%	—
42	11 apr 2030	0.84	50%	63%	—
43	13 mag 2030	0.84	50%	62%	—
44	12 giu 2030	0.84	50%	61%	—
45	11 lug 2030	0.84	50%	60%	—
46	13 ago 2030	0.84	50%	59%	—
47	11 set 2030	0.84	50%	58%	—
48	02 ott 2030	0.84	50%	57%	—

48 date di osservazione, prossima il 11 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

ENELENEL · path e distribuzione terminale

P50 70.1

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

SPMISPMI · path e distribuzione terminale

P50 44.2

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

RWEGRWEG · path e distribuzione terminale

P50 83.6

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

SRGSRG · path e distribuzione terminale

P50 107.8

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da Barclays il markup all'emissione mediano stimato è 6,0% (25°–75° percentile 1,3% – 9,5%), 2° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

Certificati correlati

Confrontali in Jensen →

Altri certificati di Barclays

Sugli stessi sottostanti

ENEL, SPMI, RWEG, SRG

Il certificato in sintesi

Il certificato IT0006779307 è emesso da Barclays e appartiene alla categoria Worst of Memory Phoenix Autocall. I sottostanti sono ENEL, SPMI, RWEG, SRG: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 0.84 con frequenza mensile, equivalente a 10.10% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 50% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 02 ottobre 2030.

Analizza IT0006779307 in Jensen →

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).