Autocallable Worst of Twin Win · CitigroupXS2990394129
Analisi quantitativa del certificato: valore teorico da simulazione Monte Carlo, markup implicito, probabilità di rimborso anticipato e misura di rischio.
Apri l'analisi interattiva →Caratteristiche
- ISIN
- XS2990394129
- Emittente
- Citigroup
- Struttura
- Autocallable Worst of Twin Win
- Sottostanti
- STLAM · STMPA
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 2.95%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 20 maggio 2025
- Valutazione iniziale
- 16 maggio 2025
- Scadenza
- 21 maggio 2030
Descrizione
Il certificato XS2990394129 è emesso da Citigroup e appartiene alla categoria Autocallable Worst of Twin Win.
I sottostanti sono STLAM, STMPA: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (condizione worst-of).
La protezione del capitale è condizionata al mantenimento del sottostante al di sopra del 60% del valore iniziale.
La scadenza naturale è fissata al 21 maggio 2030.
Analisi disponibili
Sulla piattaforma sono consultabili, per questo strumento: il confronto fra prezzo di mercato e valore teorico, il profilo di rimborso a scadenza, il calendario delle osservazioni di cedola e richiamo anticipato, le probabilità di autocall per data, la distribuzione degli scenari simulati e l'evoluzione della misura di rischio nel tempo.
Consulta l'analisi completa di XS2990394129