VOWGVOWG · path e distribuzione terminale
P50 36.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Autocalable Worst of PhoenixXS2544213163 · Citigroup
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
VariabileCedola
60%Barriera
24 gennaio 2028Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| VOWGVOWG | 159,25 | 95,55 |
| ENELENEL | 5,54 | 3,32 |
| DHLnDHLn | 37,61 | 22,56 |
| SGEFSGEF | 99,4 | 59,64 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
ENELENEL · path e distribuzione terminale
P50 150.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
DHLnDHLn · path e distribuzione terminale
P50 130.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
SGEFSGEF · path e distribuzione terminale
P50 115.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS2544213163
- Emittente
- Citigroup
- Struttura
- Autocalable Worst of Phoenix
- Sottostanti
- VOWGENELDHLnSGEF
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- variabile
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 18 gennaio 2023
- Valutazione iniziale
- 10 gennaio 2023
- Scadenza
- 24 gennaio 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 65.26
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 32% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 45% | 47% | 50% | 52% | 54% | 56% | 59% |
| Prezzo worst-of (VOWG) | 50.22 | 53.81 | 57.40 | 60.99 | 64.58 | 68.16 | 71.75 | 75.34 | 78.93 | 82.51 | 86.10 | 89.69 | 93.28 |
| Rimborso capitale | 31.54 | 33.79 | 36.04 | 38.30 | 40.55 | 42.80 | 45.05 | 47.31 | 49.56 | 51.81 | 54.07 | 56.32 | 58.57 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimento scenario | -51.7% | -48.2% | -44.8% | -41.3% | -37.9% | -34.4% | -31.0% | -27.5% | -24.1% | -20.6% | -17.1% | -13.7% | -10.2% |
| Giorni a scadenza | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Rend. annualizzato | -42.1% | -39.0% | -36.0% | -33.0% | -30.0% | -27.1% | -24.3% | -21.5% | -18.7% | -15.9% | -13.2% | -10.5% | -7.8% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 4.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-60.6%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 01/02/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 01/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 01/06/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 30/07/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 30/09/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 01/12/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 24/01/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
30 osservazioni totali, di cui 22 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).