Phoenix autocall · MarexIT0006766916
Analisi quantitativa del certificato: valore teorico da simulazione Monte Carlo, markup implicito, probabilità di rimborso anticipato e misura di rischio.
Apri l'analisi interattiva →Caratteristiche
- ISIN
- IT0006766916
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Phoenix autocall
- Sottostanti
- TSLA · AAPL · NVDA
- Barriera a scadenza
- 55%
- Cedola
- 1.71%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 14 gennaio 2025
- Valutazione iniziale
- 10 gennaio 2025
- Scadenza
- 10 ottobre 2025
Descrizione
Il certificato IT0006766916 è emesso da Marex e appartiene alla categoria Phoenix autocall.
I sottostanti sono TSLA, AAPL, NVDA: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (condizione worst-of).
La protezione del capitale è condizionata al mantenimento del sottostante al di sopra del 55% del valore iniziale.
La scadenza naturale è fissata al 10 ottobre 2025.
Analisi disponibili
Sulla piattaforma sono consultabili, per questo strumento: il confronto fra prezzo di mercato e valore teorico, il profilo di rimborso a scadenza, il calendario delle osservazioni di cedola e richiamo anticipato, le probabilità di autocall per data, la distribuzione degli scenari simulati e l'evoluzione della misura di rischio nel tempo.
Consulta l'analisi completa di IT0006766916