Phoenix autocall · MarexIT0006761552
Analisi quantitativa del certificato: valore teorico da simulazione Monte Carlo, markup implicito, probabilità di rimborso anticipato e misura di rischio.
Apri l'analisi interattiva →Caratteristiche
- ISIN
- IT0006761552
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Phoenix autocall
- Sottostanti
- VOWG · SRG · NESN
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 2.02%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 16 gennaio 2024
- Valutazione iniziale
- 23 gennaio 2024
- Scadenza
- 23 luglio 2027
Descrizione
Il certificato IT0006761552 è emesso da Marex e appartiene alla categoria Phoenix autocall.
I sottostanti sono VOWG, SRG, NESN: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (condizione worst-of).
La protezione del capitale è condizionata al mantenimento del sottostante al di sopra del 50% del valore iniziale.
La scadenza naturale è fissata al 23 luglio 2027.
Analisi disponibili
Sulla piattaforma sono consultabili, per questo strumento: il confronto fra prezzo di mercato e valore teorico, il profilo di rimborso a scadenza, il calendario delle osservazioni di cedola e richiamo anticipato, le probabilità di autocall per data, la distribuzione degli scenari simulati e l'evoluzione della misura di rischio nel tempo.
Consulta l'analisi completa di IT0006761552